Stochastik II
| Stochastik II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationseinheit Freie Universität Berlin/Mathematik und Informatik |
|||||||||||
Bereich
|
|||||||||||
| Zugangsvoraussetzungen Keine |
|||||||||||
| Qualifikationsziele Die Studentinnen und Studenten besitzen grundlegende Kenntnisse in der Analyse und Simulation diskreter Markov-Prozesse, die in wenigstens einem Thema an die aktuelle Forschung heranführen und können damit sicher umgehen. |
|||||||||||
| Inhalte Es wird eine Auswahl aus folgenden Themen behandelt: Grundbegriffe wie Filtrationen, Stoppzeiten, Konvergenzbegriffe, Markov-Ketten, Monte-Carlo-Verfahren und Grenzwertsätze, Bedingte Erwartung und Martingale und Stoppsätze. |
|||||||||||
| Lehr- und Lernformen | Aktive Teilnahme | ||||||||||
| Vorlesung 4 SWS Teilnahme empfohlen |
regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie aktive Beteiligung an der Diskussion |
||||||||||
| Übung 2 SWS verpflichtete Teilnahme |
regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie aktive Beteiligung an der Diskussion |
||||||||||
Aufwand
|
|||||||||||
| Modulprüfung Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (etwa 20 Minuten) |
|||||||||||
| Differenzierte Bewertung differenzierte Bewertung |
|||||||||||
| Modulsprache Deutsch oder Englisch |
|||||||||||
| Arbeitsaufwand (Stunden) 300 |
|||||||||||
| Leistungspunkte (LP) 10 |
|||||||||||
| Dauer des Moduls Ein Semester |
|||||||||||
| Häufigkeit des Angebots Unregelmäßig |
|||||||||||
| Verwendbarkeit Masterstudiengang Mathematik; Berlin Mathematical School-Studienangebot |
|||||||||||
| Querverweis zu anderen Studien/Prüfungsordnungen mit dem gleichen Titel |
|||||||||||