Stochastik III

Organisationseinheit
Freie Universität Berlin/Mathematik und Informatik

Bereich

Basismodul

Zugangsvoraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studentinnen und Studenten verstehen grundlegende Methoden, besitzen fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich Stochastik und können sicher mit stochastischen Prozessen umgehen.

Inhalte

Es wird eine Auswahl aus folgenden Themen behandelt: Zeitkontinuierliche stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung und zeitkontinuierliche Martingale, Semi-Martingale, Itô-Integral, Stochastische Analysis und Stochastische Differentialgleichungen.

Lehr- und Lernformen

Aktive Teilnahme

Vorlesung
4 SWS
Teilnahme empfohlen

regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie aktive Beteiligung an der Diskussion

Übung
2 SWS
verpflichtete Teilnahme

regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie aktive Beteiligung an der Diskussion

Aufwand

Präsenzzeit V	60 Stunden
Vor- und Nachbereitung V	60 Stunden
Präsenzzeit Ü	30 Stunden
Vor- und Nachbereitung Ü	90 Stunden
Prüfungsvorbereitung und Prüfung	60 Stunden

Modulprüfung
Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (etwa 20 Minuten)

Differenzierte Bewertung
differenzierte Bewertung

Modulsprache
Deutsch oder Englisch

Arbeitsaufwand (Stunden)
300

Leistungspunkte (LP)
10

Dauer des Moduls
Ein Semester

Häufigkeit des Angebots
Unregelmäßig

Verwendbarkeit

Masterstudiengang Mathematik; Berlin Mathematical School-Studienangebot