Stochastik IV
| Stochastik IV | |||||||||||
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| Organisationseinheit Freie Universität Berlin/Mathematik und Informatik |
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Bereich
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| Zugangsvoraussetzungen Erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Stochastik II“ oder gleichwertige Leistung |
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| Qualifikationsziele Die Studentinnen und Studenten besitzen fortgeschrittene Kenntnisse in Stochastik, die in wenigstens einem Thema an aktuelle Entwicklungen in der Forschung heranführen und können sicher damit umgehen. |
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| Inhalte Es wird eine Auswahl aus folgenden Themen behandelt: Semimartingale und allgemeine stochastische Integration. Fortgeschrittene stochastische Analysis, z. B. Malliavin Kalkül, Skohorod Einbettungen. Anwendungsspezifische Statistik, z. B. Versicherungsmathematik, Finanzen, Medizin. Stochastische Steuerung, Optimales Stoppen, Black-Scholes-Formel, Experimentelles Design, Theorie der großen Abweichungen, Fluktuationstheoreme. |
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| Lehr- und Lernformen | Aktive Teilnahme | ||||||||||
| Vorlesung 2 SWS Teilnahme empfohlen |
regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie mündliche Präsentation |
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| Übung 2 SWS verpflichtete Teilnahme |
regelmäßige, schriftliche Ausarbeitung von Lösungen zu den Übungsaufgaben sowie mündliche Präsentation |
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Aufwand
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| Modulprüfung Klausur (60 Minuten) oder mündliche Prüfung (etwa 15 Minuten) oder schriftliche Ausarbeitung (etwa 8 Seiten) |
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| Differenzierte Bewertung differenzierte Bewertung |
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| Modulsprache Deutsch oder Englisch |
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| Arbeitsaufwand (Stunden) 150 |
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| Leistungspunkte (LP) 5 |
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| Dauer des Moduls Ein Semester |
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| Häufigkeit des Angebots Unregelmäßig |
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| Verwendbarkeit Masterstudiengang Mathematik; Berlin Mathematical School-Studienangebot |
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